Covariance

Indice statistique qui exprime la covariation (variation commune, conjointe, concomitante) de deux variables quantitatives. La covariance indique si, et dans quelle mesure, les variables en présence varient dans le même sens (relation positive, directe, croissante) ou en sens opposé (relation négative, inverse, décroissante). Elle peut être de signe positif ou négatif et sa valeur est nulle lorsqu'il n'y a pas de relation linéaire entre les variables. Etant donné deux variables X et Y (de moyennes mX et mY, n désignant l'effectif total), on calcule la covariance par la formule suivante:

Sur le plan pratique, l'interprétation de la covariance n'est pas toujours facile. Pour cette raison elle fait fréquemment l'objet d'une transformation qui conduit au calcul d'un coefficient de corrélation très souvent utilisé: le coefficient r de Bravais-Pearson.